Demarco, especificamente nesta disputa em Cayman, é protagonista no caso que fez a Polícia Federal passar a investigar o grupo Opportunity. Reportagem da revista Carta Capital de novembro de 2000 mostrou que o Opportunity mantém entre os cotistas do Opportunity Fund (restrito a investidores estrangeiros) pelo menos um brasileiro: o próprio Luís Roberto Demarco. Isso é ilegal e fere as regras do Banco Central, que foi questionado sobre o caso pelo deputado Milton Temer (PT/RJ), que acusa o banco de lavagem de dinheiro. Com a sentença do juiz, fica comprovada a situação denunciada, num processo que ainda terá muitos desdobramentos tanto em Cayman quanto no Brasil.